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我院教師在Statistica Sinica發表論文
發布時間👮🏽：2015-10-22
我院金融系教師王滿與香港中文大學Chan, N.H和 Yau.C.Y的論文“Nonlinearerror correction model and multiple-threshold cointegration ” 近期在國際著名數理統計學期刊Statistica Sinica 上在線發表。
該論文以統計和經濟金融領域的多門限協整模型(Multiple Threshold CointegrationModel)為研究對象🧑🏽🚒🧘🏽，借助模型的多門限向量誤差修正(Multiple Threshold Error Correction Model)表述形式👨🏽🦳，建立了該模型的最小二乘估計方法和光滑最小二乘估計方法📊，並得出了兩種估計方法的極限分布理論🛂，發現了部分參數估計量的超一致收斂性和參數估計量之間的漸近獨立性。為了檢驗論文所提兩種方法的估計效果💂🏽♂️，論文進行了模擬試驗，試驗結果說明此兩種方法相較已有方法的優勢。 此外🍀，論文還使用此模型建立了美國長短期利率之間的關系，所建立的模型和利率期限結構理論相互印證。
